Aplikace Fibonacciho teorie a Elliottových vln v obchodním systému

Radek Pavlíček

Master's thesis

Fibonacci Analysis and Elliott Wave Theory in trading system

Abstract:

Fraktální geometrie je hojně využívaná metoda na kapitálových trzích i napříč svou využitelnost málo pochopena. Základním cílem je na nezávislých pozorováních vyzkoumat podobné výsledky, které ověří, že Fraktální geometrie je přesnou metodou zkoumání kapitálového trhu. Zároveň dokáže vypozorovat jasné predikce do budoucna a dokáže stanovit budoucí trend kapitálových trhů. Ve výzkumných metodách byla použita teorie Zlatého řezu a Fibonacciho posloupnost, provázená Elliottovými vlnami. Výsledkem výzkumu je predikce kapitálového trhu a makroekonomického agregátu USA v praktické rovině. Zajímavým zjištěním byla přesnost v prognóze odhadu fundamentálních zpráv a reportů před jejich vydáním. V teoretické rovině byla zjištěna vzájemná provázanost a přesnost Zlatého řezu k Elliottovým vlnám. Doporučením je uzavírání krátkých pozic na spekulaci indexů a měnového páru EUR/USD. Pro uzavírání dlouhých pozic je potenciální příležitost v drahých kovech a měnovém páru USD/JPY v horizontu půl roku.

Abstract:

Though not being well understood, Fractal geometry is widely used in capital markets. The main goal is to discover results that will be similar and that are based on independent observations. The Fractal geometry will be proved to be the accurate method of exploring capital markets. Above that, it will be able to predict future results and determine future trends of macroeconomic aggregates. The theory of Gold ratio and Fibonacci sequence accompanied by Elliott wave theory were used in research methods. In practice, the result of the research is prediction of capital markets and American macroeconomic aggregate. An interesting observation is accuracy in prediction of fundamental reports before their publication dates. Accuracy and mutual dependence of Gold ratio and Elliott wave theory were discovered in the theoretical part. The recommendation is speculating on closing short position of EUR/USD and S&P index. The recommendation for long term position in a half year term is to speculate on commodities and USD/JPY

Keywords

Teorie chaosu, psychologie, Elliottovy vlny, Fibonacciho posloupnost, Zlatý řez, predikce, kapitálový trh

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Accessible from:: 2. 5. 2013

Thesis defence

• Supervisor: doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance