Zpět na vyhledávání

Yaxin Guo

Master's thesis

Effects of Global Financial Crisis on Stock Market Volatility

Effects of Global Financial Crisis on Stock Market Volatility
Abstract:
The main aim of this thesis is to model effect of global financial crisis on volatility of stock markets using conditional volatility models. For the purpose of this thesis, we utilize daily time series of Chinese and Japanese stock markets covering the period from January 2006 till March 2015. Chinese stock market is represented by Shanghai Composite Index while Japanese market is approximated by …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to model effect of global financial crisis on volatility of stock markets using conditional volatility models. For the purpose of this thesis, we utilize daily time series of Chinese and Japanese stock markets covering the period from January 2006 till March 2015. Chinese stock market is represented by Shanghai Composite Index while Japanese market is approximated by …more
 

Keywords

Conditional Heteroskedasticity Global Financial Crisis In Sample Forecast Leverage Effect Stock Market Volatility

Keywords

Conditional Heteroskedasticity Global Financial Crisis In Sample Forecast Leverage Effect Stock Market Volatility
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/106857

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Aleš Melecký

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava