Zpět na vyhledávání

Bc. Daniel Hrenák

Master's thesis

Forwardový směnný kurz a jeho predikční schopnost pro očekávaný spotový kurz (empirická analýza)

Forward exchange rate and its prediction ability for expected future spot rate (empirical analysis)
Abstract:
The subject of the thesis "Forward exchange rate and its prediction capability for the expected spot rate" is to empirically test, how the forward exchange rate is applicable for the prediction of the expected spot rate. The analysis is performed for one-month and three-month change of rates.
Abstract:
Predmetom práce "Forwardový menový kurz a jeho predikčná schopnosť pre očakávaný spotový kurz" je empiricky otestovať, do akej miery je vhodný forwardový menový kurz pre predikciu očakávaného spotového kurzu. Analýza je prevedená pre jednomesačné a trojmesačné zmeny kurzu.
 

Kľúčové slová

forwardový menovový kurz spotový menový kurz forwardová prémia predikcia forward exchange rate spot exchange rate forward premium prediction
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/s85jl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.