Analýza přežití a její aplikace v risk managementu

Zuzana Kawuloková

Bakalářská práce

Analysis of the Survival and its Application in Risk Management

Anotace:

Cílem této práce je popsat metody analýzy přežití a prozkoumat možnost jejich použití v oblasti řízení úvěrových rizik bankovních institucí. Práce popisuje odhad křivky přežití pomocí metod Kaplan-Meier a Life-table, dále Kaplan-Meier odhady rizikové a kumulativní rizikové funkce a tzv.log-rank test. Provedení odhadů je demonstrováno na reálných bankovních datech a získané výsledky jsou diskutovány z hlediska jejich přínosu pro řízení úvěrových rizik. Závěrem práce je, že metody analýzy přežití můžou být významným nástrojem v případě podpůrných analýz v oblasti kredit risk managementu, přestože jejich použití a výsledky je doporučeno kombinovat s dalšími jinými metodami.

Abstract:

The main objective of this thesis is to describe methodological approaches used in survival analysis and investigate the possibility of its uses in processes of credit risk modeling in bank. The thesis focuses at Kaplan-Meier and Life-table estimations of survival function, Kaplan-Meier estimation of hazard function and function of cumulative hazard and so called log-rank test. Estimations are performed on real bank data and obtained results are discussed in term of credit risk modeling. In the thesis is demonstrated that survival analysis can be strong instrument on the field of credit risk support analyses even though it is still recommended to use it in combination with other approaches.

Klíčová slova

risk management, log-rank test, Kaplan-Meierovy odhady, Analýza přežití, riziková a kumulativní riziková funkce, křivka přežití, cenzorování

Keywords

risk management, Kaplan-Meier methods, censoring, Survival analysis, survival function, log-rank, hazard and cumulative hazard function

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
• Vedoucí: Lenka Komárková
• Oponent: Tomáš Magyar

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management