Klára Jelínková
Master's thesis
Odhad vybraných typů modelů finančních aktiv
Estimate of the Selected Model Types of Financial Assets
Abstract:
Diplomová práce je věnována odhadu vybraných typů modelů finančních aktiv. Jejím cílem je odhad a výběr nejlepších modelů pro různá finanční aktiva s různou frekvencí dat. Vybranými finančními instrumenty jsou akcie Google a burzovní index S&P500 s denní, týdenní, měsíční frekvencí a kurz eura s denní frekvencí dat. U těchto finančních časových řad byl uskutečněn test normality pravděpodobnostního …moreAbstract:
Diploma thesis is devoted to the estimation of selected types of models of financial assets. Its aim is to estimate a selection of the best models for various financial assets with varying frequency data. The selected financial instruments are Google shares and stock market index S&P500 with a daily, weekly, monthly frequency and rate of the euro with a daily frequency data. Test normality of the probability …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/100785
Thesis defence
- Date of defence: 27. 5. 2013
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Petr Seďa
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
JELÍNKOVÁ, Klára. \textit{Odhad vybraných typů modelů finančních aktiv} Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Available from: https://theses.cz/id/9ghlgq/. [cit. 2024-04-19].
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
Jana Dembinská -
Analysis of the Relationship Between Stock Prices and Their Volatilities
Ao Long -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Switch the Regime of Cap-and-Trade : An Econometric Approach to the Prices of CO2 Emission Allowances
Shadie Broumandi -
Fair value accounting for financial instruments under IFRS: before and after the financial crisis. Evidence from the United Kingdom
Natia Vatsadze -
Financial ratios analysis as a determinant of the financial position after the COVID–19 pandemic for LG Electronics Inc.
Ivan Yaroshevich -
Financial Crises with review on the current Global Financial Crisis
Admir Zajko