Metody řízení kreditního rizika

Bc. Sylvie Mikulášková, DiS.

Master's thesis

Methods of credit risk management

Abstract:

Moje diplomová práce je zaměřena na řízení kreditního rizika, kdy jsou hned na začátku práce vymezena rizika bankovní a finanční, poté představeno blíže riziko kreditní a jeho specifika také v kontextu Basel II a následně připravovaného Basel III. Další kapitola je věnovaná měření úvěrového rizika, úvěrovým registrům, internímu a externímu ratingu a skóringovým modelům. Kapitola 4 se zaměřuje na řízení úvěrového rizika pomocí takových nástrojů jako je zkoumání bonity klienta a podnikatelského záměru, diverzifikace expozic do odvětví, regionů a skupin dlužníků či využití různých forem zajišťovacích nástrojů. Cílem mé diplomové práce je tedy analýza kreditního rizika a některé metody jeho měření a řízení, které jsou využívány bankami při posuzování rizik v procesu poskytování úvěrů. Praktická část je sestavena z přehledu dílčích ratingových a skóringových modelů využívaných bankami jako metody řízení úvěrového rizika k různým protistranám, fyzickým osobám nepodnikatelům, malým firmám nebo velkým korporacím.

Abstract:

This graduation theses is focused on credit risk management. At the beginning of this theses are described banks and financial risks, then it is focused on credit risk more detailed – also in connection with Basel II and soon comming regulation Basel III. Next charter describes measurement of credit risk, usage of credit registers, scoring and rating systems. Chapter IV is dedicated to management of credit risk through different tools like checking of financial situation of the applicant or various form of collateral. The aim of this graduation theses is to analyze the credit risk management and methods, which banks use in process of granting loans. In a practical part are described rating and scoring tools, which are being used by the banks for management of credit risk in relation to various types of counterparties.

Keywords

klasifikace rizik, analýza bankovních rizik, úvěrové riziko, metody řízení úvěrového rizika, úvěrový registr, scoringový model, classification of risk, analysis of bank risks, credit risk, methods of credit risk management, credit register, scoring model

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2011

Thesis defence

• Date of defence: 31. 10. 2011
• Supervisor: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
• Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services