Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models – Roman Kováč
Roman Kováč
Master's thesis
Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
Abstract:
Volatilita na finančných trhoch bola zaujímavým javom pre vedcov i praktikov počas posledných dekád a aj dnes sa jedná o jednu z najaktuálnejších výskumných tém v rámci finančnej ekonometrie. Turbulentná doba posledných ôsmich rokov len potvrdila významné efekty volatility premenlivej v čase na finančné trhy a svetovú ekonomiku. Rozvoj ekonometrických modelov volatility pokročil ruku v ruke ich využívaním …moreAbstract:
Volatility on financial markets has been an interesting phenomenon for researchers and practicians during the past decades and nowadays it is still one of the most active research topics of financial econometrics. The turbulent period of the past eight years has only confirmed significant effects of time-varying volatility on the financial markets as well as the entire global economy. The development …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 1. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/56806
Thesis defence
- Date of defence: 16. 6. 2015
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Milan Jonas
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/56806
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Prostorová analýza heterogenity pozemků z družicových dat
Martin Rychlý -
Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Philipp Buev -
Využitie metód predvídania volatility pri obchodovaní vybraných opčných stratégií
Barbara Midová -
Metody předvídání volatility
Milan Fičura -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle