Zpět na vyhledávání

Roman Kováč

Master's thesis

Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models

Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
Abstract:
Volatilita na finančných trhoch bola zaujímavým javom pre vedcov i praktikov počas posledných dekád a aj dnes sa jedná o jednu z najaktuálnejších výskumných tém v rámci finančnej ekonometrie. Turbulentná doba posledných ôsmich rokov len potvrdila významné efekty volatility premenlivej v čase na finančné trhy a svetovú ekonomiku. Rozvoj ekonometrických modelov volatility pokročil ruku v ruke ich využívaním …more
Abstract:
Volatility on financial markets has been an interesting phenomenon for researchers and practicians during the past decades and nowadays it is still one of the most active research topics of financial econometrics. The turbulent period of the past eight years has only confirmed significant effects of time-varying volatility on the financial markets as well as the entire global economy. The development …more
 

Keywords

HAR-RV GARCH heterogenita vysokofrekvenčné dáta volatilita

Keywords

volatility heterogeneity GARCH HAR-RV high-frequency data
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 1. 2015
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/56806

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Milan Jonas

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56806