Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models – Roman Kováč
Roman Kováč
Diplomová práce
Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
Anotace:
Volatilita na finančných trhoch bola zaujímavým javom pre vedcov i praktikov počas posledných dekád a aj dnes sa jedná o jednu z najaktuálnejších výskumných tém v rámci finančnej ekonometrie. Turbulentná doba posledných ôsmich rokov len potvrdila významné efekty volatility premenlivej v čase na finančné trhy a svetovú ekonomiku. Rozvoj ekonometrických modelov volatility pokročil ruku v ruke ich využívaním …víceAbstract:
Volatility on financial markets has been an interesting phenomenon for researchers and practicians during the past decades and nowadays it is still one of the most active research topics of financial econometrics. The turbulent period of the past eight years has only confirmed significant effects of time-varying volatility on the financial markets as well as the entire global economy. The development …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/56806
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
- Vedoucí: Jiří Málek
- Oponent: Milan Jonas
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/56806
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Prostorová analýza heterogenity pozemků z družicových dat
Martin Rychlý -
Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Philipp Buev -
Využitie metód predvídania volatility pri obchodovaní vybraných opčných stratégií
Barbara Midová -
Metody předvídání volatility
Milan Fičura -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková