Bc. Danica Slabejová

Diplomová práce

Aplikace Monte Carlo metod v ekonomických modelech

Application of Monte Carlo methods in economic models
Abstract:
The subject of this work is the application of Monte Carlo method in economics. I am presenting the application of Monte Carlo method in appraisal of options for shares producing dividends, then I am presenting the application of this method in appraisal of options for shares not producing dividends and consequently with inconstant volatility. The second part of the work shows the application of Monte …více
Abstract:
Obsahom tejto prace je ukázať uplatnenie metódy Monte Carlo v ekonómii. V prvej časti sa venujem využitiu tejto metódy pri oceňovaní opcii na akciu s dividendou, potom bez dividendy a nakoniec s nekonštantnou volatilitou. V druhej časti sa venujem uplatneniu pri analýze citlivosti a neistoty. Ide hlavne o Monte Carlo filtrovanie, ktoré sa využíva i pri riešení dynamického modelu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta