Dinara Idiyatullina
Master's thesis
Pricing of European-style Options
Oceňování evropských opcí
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je najít metodu, která by poskytovala oceňování opcí v souladu s tržním oceňováním. Základním modelem ocenění evropských opcí je Black-Scholesův model, který ne vždy zajišťuje pozorované tržní ocenění. Vznik nesouladu mezi tržní cenou a výsledky Black-Scholesova modelu je obvykle přičítán otázce volatility pokladového aktiva, ale v práci ukážeme, že problém může spočívat …moreAbstract:
The main aim of this master thesis is to find a method that would provide an option valuation in accordance with market valuation. The principal model for the valuation of European options is the Black-Scholes model, which does not always produce correct results. The discrepancy between market prices and outcomes of Black-Scholes formula is usually explained by the issue of underlying asset volatility …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2018
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/75702
Thesis defence
- Date of defence: 31. 1. 2019
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Jana Juhászová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/75702
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.