Stochastic models and their solution in MS Excel

Jan Müller

Diplomová práce

Stochastické modely a jejich řešení v MS Excel

Anotace:

Cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace v MS Excel, která by byla schopná počítat základní modely zásob a markovské rozhodovací procesy s alternativami. Této problematice je věnována první část práce. Jedná se o teorii potřebnou k pochopení základních principů a způsobu výpočtu úloh. Jsou zde uvedeny veškeré vztahy potřebné k řešení úloh. Ve druhé části je popsána vytvořená aplikace, kterou lze řešit jedoproduktové a víceproduktové deterministické modely zásob, stochastické modely zásob a markovské rozhodovací procesy s alternativami a měnícím se oceněním přechodu. Popis je doplněn názornými obrázky přímo z aplikace, díky němuž je obsluha aplikace snadněji pochopitelná. Součástí práce je i CD s vytvořenou aplikací.

Abstract:

The aim of this thesis is to create an application in MS Excel, which would have been able to count on basic stock models, and Markov decision processes with alternatives. This issue is devoted to the first part of the work. This is the theory needed to understand the basic principles and method of calculation tasks. The second part describes the developed application that can be solved one-product and multiproduct deterministic stock models, stochastic stock models and Markov decision processes with alternatives, and changing valuation of the transition. The description is supplemented with graphic images directly from the application, which makes using applications easier to understand. The part of work is also CD with created application.

Klíčová slova

Markovské rozhodovací procesy, MS Excel, Modely zásob, VBA

Keywords

VBA, MS Excel, EOQ, POQ, Markov decision-making process, Stock models

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
• Vedoucí: Václav Kořenář
• Oponent: Jan Pelikán

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum