Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Hůlková

Bachelor's thesis

Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad

Univariate dynamic linear models
Abstract:
V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy na analýzu reálných časových řad v programovacím prostředí R. Srovnáme výsledky těchto tří modelů: modelu …more
Abstract:
This thesis focuses on dynamic linear models, which are special type of State-space models. First we deal with the theory of random processes, linear regression models, dynamic linear models and the Kalman filter. Then we demonstrate the models on real data using R language. We compare the results of the three models: local level model, local linear model and basic structural model. We examine suitability …more
 

Keywords

časová řada dynamický lineární model jazyk R Kalmanův filtr lineární regresní model dynamic linear model Kalman filter linear regression model R language time series
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/djyvi/

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution