Řízení tržních rizik v bankách v České republice

Bc. Tomáš Truxa

Bakalářská práce

Market Risk Management in Banks In The Czech Republic

Anotace:

Tato bakalářská práce pojednává o problematice tržního rizika, způsobech jeho měření a řízení. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První část je zaměřena na popis a význam slova riziko a popis rizika v obecné rovině. Ve druhé kapitole jsou klasifikována finanční rizika. Ve třetí kapitole je popsán Basel I a Basel II, historie jejich vzniku a jejich pilíře. Prostřednictvím čtvrté kapitoly se dostávám k tržnímu riziku a jeho klasifikaci. V této části jsou diskutovány druhy tržního rizika. V kapitole páté jsou popsány způsoby měření tržního rizika a v kapitole šesté pak způsoby jeho řízení. V sedmé a osmé kapitole jsou představeny banky působící na území České republiky a jejich modely řízení tržního rizika. V závěrečné kapitole pak jsou srovnávány některé parametry řízení tržního rizika těchto dvou bank.

Abstract:

This thesis deals with issue of market risk measurement methods and procedures. The thesis is divided into nine chapters. The first part is a description and meaning of risk and risk in general. In the second chapter are classified as financial risks. The third chapter describes the Basel I and Basel II, the history of their origin and their pillars. By the fourth chapter brings to market risk and its classification. This section discusses the types of market risks. The fifth chapter discusses how to measure market risk in the sixth chapter of the way its management. In the seventh and the eighthchapter is introduced by banks operating in the Czech Republic and their market risk management models. The final chapter is then compared some parameters of market risk management of these two banks.

Klíčová slova

komoditní riziko, měnové riziko, akciové riziko, měření rizika, Value at Risk, metoda historické simulace, metoda Monte Carlo, Basel II, zajištění, limity, commodity risk, currency risk, equity risk, risk measurement, historical simulation method, Monte Carlo method, hedging, limits

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Petra Šumná, Ph.D.
• Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby