Šíření podmíněné volatility na kryptoměnových trzích – Bc. Martin Hořava
Bc. Martin Hořava
Master's thesis
Šíření podmíněné volatility na kryptoměnových trzích
Conditional volatility spillovers in the cryptocurrency markets
Abstract:
Hořava, M. Šíření podmíněné volatility na kryptoměnových trzích. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá identifikací podmíněné volatility na kryptoměnových trzích a vzájemným dynamickým šíření volatility mezi jednotlivými aktivy. Literární rešerše popisuje podmíněnou volatilitu a metody jejího odhadu. V empirické části byl využit DCC-GARCH model a provedena …moreAbstract:
Hořava, M. Conditional volatility spillovers in the cryptocurrency markets. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2022. The purpose of this thesis was to identify conditional volatility in cryptocurrency markets and the mutual dynamic volatility spillover between individual assests. The literature review describes conditional volatility and methods of its estimation. In the empirical part, the DCC …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2023
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2023
- Supervisor: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
- Reader: Jolana Stejskalová, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendel University in Brno
Faculty of Business and EconomicsMaster programme / field / specializace:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management / Applied Finance
Theses on a related topic
-
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
Radoslav Fekeč -
Mezinárodní transmise měnové politiky Evropské centrální banky: efekt přelévání monetární politiky na příkladu České republiky
Lukáš Jursa -
Přelévání (spillover efekt) konfliktů v Africe
Lucie Konečná -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle