Zpět na vyhledávání

Vědunka Kopečná

Bachelor's thesis

Modelování volatility na trhu s elektrickou energií

Modelling the Volatility of Spot Electricity Prices
Abstract:
Práce je zaměřená na analýzu vývoje časové řady spotových cen elektrické energie na německé energetické burze EEX v průběhu roku 2012. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní specifika týkající se časových řad spotových cen elektřiny. Klíčovou částí práce je praktická aplikace zaměřující se na rozdíly ve volatilitě časové řady v jednotlivých kvartálech roku. Na reálných datech je …more
Abstract:
This thesis focuses on time series analysis of the electricity spot prices on the German energy exchange EEX in the year 2012. In the theoretical part the major terms and typical properties of time series of the electricity spot prices are presented. The key part of this thesis is the practical application focusing on the difference among four quarters of the year. By using the real data set we verify …more
 

Keywords

elektřina obchodování směrodatná odchylka volatilita

Keywords

trading standard deviation electricity volatility
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 1. 2013
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/36492

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Petr Blaheta
  • Reader: Miroslav Langer

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36492