Zátěžové testy bankovního sektoru

Jaroslava Krečmerová

Master's thesis

Bank stress tests

Abstract:

Diplomová práce se zabývá problematikou používání zátěžového testování v oblasti bankovnictví. První část práce se věnuje charakterizaci zátěžových testů jako nástroje k hodnocení stability v bankovním systému. Kapitoly věnované metodologii zátěžového testování obsahují nastínění postupu provádění zátěžových testů s detailnějším popisem některých konstrukčních prvků a základních nástrojů pro testování vybraných rizik. Důraz je kladen také na rostoucí význam zátěžových testů v oblasti bankovní regulace a dohledu. V druhé části práce je na příkladu zátěžových testů evropského bankovního sektoru, které byly provedeny příslušnými evropskými dohledovými orgány v letech 2009, 2010 a 2011, názorně ukázáno, s jakými možnými problémy se mohou tvůrci zátěžových testů potýkat. Vedle zdůraznění problematických bodů v konstrukci těchto zátěžových testů je nastíněno i řešení některých z nich.

Abstract:

Thesis deals with the topic of using stress testing in banking. First part is focused on characterizing stress tests like a tool for assess a stability of bankning system. The section occupying with the methodology of stress testing include describtion of process and design of stress testing and basic tools for testing some risks. There is also underlined a growing importance of stress tests for supervisory purposes. Second part denotes difficusties which stress test makers face. These issues are showed by an example of EU-wide stress tests performed by authorized European supervisory institutions in 2009,2010 and 2011. Questionable point of bulding these stress tests are underlined and possible solutions of some of them are mentioned too.

Keywords

Celoevropské zátěžové testy, Zátěžové testy, Metodologie zátěžových testů

Keywords

EU-wide stress tests, Stress testing methodology, Stress testing

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 6. 2. 2014
• Supervisor: Jiří Witzany
• Reader: Karel Janda

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance