Bc. Hana Danešová
Master's thesis
Metody hedgingu opčního portfolia
Hedging methods of the option portfolio
Abstract:
Předmětem této diplomové práce jsou metody hedgingu (jištění) opčního portfolia. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu včetně popisu opčních charakteristik. Druhá část práce se věnuje jednotlivým jistících strategiím a následuje aplikace těchto strategií na příklady s reálnými daty.Abstract:
The main topic of this thesis is hedging methods of the option portfolio. Basics of option theory are described in the first part. The following part describes Black Scholes model including the description of option characteristics. The second part is focused on hedging strategies and then these strategies are demonstrated on examples with real data.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/sutwe/
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2017
- Supervisor: Ing. Jiří Vataha
- Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
Volatility Smile and Delta Hedging
Anatoly Stolbov -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý -
Příprava algoritmů pro opční hedging
Martin Pašta -
Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives
Elifnaz Aydin -
Financial risk hedging possibilities in BorsodChem MCHZ, s. r. o.
Petra Spáčilová -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý -
Využití finančních opcí k zajištění investičního portfolia fondu kolektivního investování
Pavel Januška -
Možnosti zajištění úvěrů pomocí futures a opcí
Jana Vykouková