Modelování dynamiky reálných směnných kurzů v zemích střední a východní Evropy

Bc. David Vodrážka

Diplomová práce

Modeling the Dynamics of Real Exchange Rates in Central and East European Countries

Anotace:

Tato práce se zabývá zkoumáním dynamiky reálného měnového kurzu a kvantifikováním vlivů na něj působících pro 5 vybraných ekonomik střední a východní Evropy s použitím VAR a SVAR modelů. V první části je položen teoretický základ pro modelování měnových kurzů společně se sestavením datové báze a představením samotných VAR a SVAR modelů, v druhé části jsou modely aplikovány na reálná data pro analýzu exogenních šoků ovlivňujících změnu reálného efektivního měnového kurzu pomocí ekonometrických technik v prostředí R.

Abstract:

This thesis analyzes the dynamics and influences of real exchange rates using VAR and SVAR models for 5 Central and East European countries. The first part is dedicated to the theoretical background of modelling real exchange rates, creating the database and introducing the particular VAR and SVAR models. In the second part these models are applied on the real data in order to analyze the exogenous shocks influencing the development of the growth rate of real effective exchange rate using econometric tools in R.

Klíčová slova

reálný měnový kurz, VAR model, SVAR model, R, funkce impulzní odezvy, varianční dekompozice chyby předpovědi, historická dekompozice, real exchange rate, impulse response function, forecast error variance decomposition, historical decomposition

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii