Zhuo Zhang
Master's thesis
Modelling the Volatility of Stock Markets
Modelling the Volatility of Stock Markets
Abstract:
The main goal of this thesis is to identify sudden breaks in volatility and determine an impact of these breaks on the volatility of stock market. For the propose of this thesis, we use weekly time series of Chinese and U.S. stock markets, covering the period of 2000 ~2014 years. And then, the primary aim will be fulfilled by 3 steps. In first stage, in order to detecting sudden breaks in both stock …moreAbstract:
The main goal of this thesis is to identify sudden breaks in volatility and determine an impact of these breaks on the volatility of stock market. For the propose of this thesis, we use weekly time series of Chinese and U.S. stock markets, covering the period of 2000 ~2014 years. And then, the primary aim will be fulfilled by 3 steps. In first stage, in order to detecting sudden breaks in both stock …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/107009
Thesis defence
- Date of defence: 28. 5. 2015
- Supervisor: Petr Seďa
- Reader: Haochen Guo
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Modelling exchange rates volatility in Latinamerica using EGARCH with points of change
Marcial Javier Lagos Cordova