Rough modely frakcionální stochastické volatility – Bc. Jan MATAS
Bc. Jan MATAS
Master's thesis
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Rough Models of Fractional Stochastic Volatility
Abstract:
Rough modely stochastické volatility jsou slibným a rozvíjejícím se oborem v oblasti finančního inženýrství a oceňování derivátů. V této diplomové práci nejprve stručně uvedeme historický kontext a motivaci pro vznik těchto modelů a následně představíme aRFSV model, který sjednocuje a zobecňuje RFSV model a rBergomi model. Dále se pro daný model zaměříme na oceňování Evropských opcí, simulaci a kalibraci …moreAbstract:
Rough fractional volatility models are a progressive and promising field of research in derivative pricing. In this thesis, we first introduce the aRFSV model, which unifies and generalizes the RFSV model and the rBergomi model, and examine the milestones that motivated its development. For the pricing of a European call, we employ Monte Carlo (MC) simulations. We compare two methods for generating …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
MATAS, Jan. Rough modely frakcionální stochastické volatility. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics / Mathematics for Business Studies
Theses on a related topic
-
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou
Tomáš SOBOTKA -
Aplikace Monte Carlo metod v ekonomických modelech
Danica Slabejová -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Matěj Boruta -
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Kateřina Pelešková -
Impact of intraday volatility on option pricing
Pavel Tomek -
Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo
Tomáš PAKOSTA