Využití kopul při modelování nelineárních forem závislosti mezi náhodnými veličinami – Karolína Schaffartziková
Karolína Schaffartziková
Master's thesis
Využití kopul při modelování nelineárních forem závislosti mezi náhodnými veličinami
Using copulas in modeling nonlinear forms of dependence between random variables
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou kopul a jejich praktickým využitím v oblasti finančních i nefinančních dat. Kopuly jsou flexibilním nástrojem pro popis vícerozměrného sdruženého pravděpodobnostního rozdělení umožňující modelovat různé formy lineárních i nelineárních závislostních struktur. Jsou představeny a graficky porovnány hlavní třídy kopul se záměrem zdůraznění jejich charakteristických …moreAbstract:
Diploma thesis deals with theory of copulas and their practical use in the field of financial and non-financial data. Copula is a flexible tool for modeling multivariate joint probability distributions focusing on diverse forms of linear and nonlinear dependency structures. The main copula families are presented and graphically compared with the intention to emphasize their characteristic features …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79753
Thesis defence
- Date of defence: 9. 6. 2020
- Supervisor: Miroslav Plašil
- Reader: Milan Bašta
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SCHAFFARTZIKOVÁ, Karolína. \textit{Využití kopul při modelování nelineárních forem závislosti mezi náhodnými veličinami}. Online. Master's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2019. Available from: https://theses.cz/id/aoi1md/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79753
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Metody numerické inverzní Laplaceovy transformace pro elektrotechniku a jejich použití
Nawfal Al-Zubaidi R-Smith -
Metody numerické inverzní Laplaceovy transformace pro elektrotechniku a jejich použití
Nawfal Al-Zubaidi R-Smith -
Transformace Z a její užití
Petr Novotný -
Transformace 12 svodového EKG do VKG
René Jaroš -
Doplnění chybějících dat v obrazu využitím F-transformace
Pavel VLAŠÁNEK -
Užití kopula funkce pro odhad kreditního rizika podniku
Václav Klepáč -
Archimedovské kopule a jejich využití na finančních trzích
Jan Krejčí -
Aréna laser game se studentským klubem – Dispoziční řešení a řešení kopule
Matyáš Tibitanzl