Optimální portfolio aktiv

Bc. Matúš Meliš

Bachelor's thesis

Optimal asset allocation

Abstract:

The aim of my thesis is to build an optimal investment portfolio with appropriate methods. Then evaluate performance of key indicators as: average yield, sharpe-ratio, drawdown and average drawdown. Basis of portfolio consist from group of assets, which are commonly used for regular long-term investments, primarily for pensions. In the theoretical part of thesis, I describe relationship between investor and risk, return and other investment parameters. I also describe possible ways to regular investing. Next chapter of theoretical part is analysis of the pension system in Slovakia. In the practical part I model and compare different portfolios for regular long term investment and their main parameters. I will try to clarify the priority of well-set portfolio in preparation for retirement.

Abstract:

Cieľom práce je použitím vhodných metód zostrojiť investičné portfólio aktív. Následne vyhodnotiť jeho výkonnosť z pohľadu kľúčových ukazovateľov: priemerný výnos, sharpe-ratio, drawdown, average drawdown. Základom portfólia je skupina aktív, ktoré sú bežne využívané na pravidelné dlhodobé investovanie, primárne na zabezpečenie sa na starobu. V teoretickej časti popisujem vzťah investora k riziku, výnosu a iným dôležitým investičným parametrom. Takisto popisujem konkrétne možnosti pravidelného investovania. Ďalšiu kapitolu teoretickej časti tvorí analýza dôchodkového systému na Slovensku. V praktickej časti modelujem a porovnávam rôzne investičné portfólia a ich hlavné parametre. Pokúsim sa vhodne objasniť dôležitosť diverzifikácie a správne nastaveného portfólia pri príprave na dôchodok.

Kľúčové slová

investicie, portfolio, dochodok, analyza, etf, investment, retirement portfolio

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
• Vedúci: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
• Oponent: Ing. Viktor Hřebačka

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance / Finance