Forecasting Stock Returns Using Artificial Intelligence – Šimon Seman
Šimon Seman
Diplomová práce
Forecasting Stock Returns Using Artificial Intelligence
Aplikace umělé inteligence při obchodování na kapitálových trzích
Anotace:
Neuronové sítě jsou stále více využívány ve finančním sektoru. Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání krátkodobé predikční schopnosti neuronových sítí vůči konvenčnímu statistickému modelu časových řad. Část práce přibližuje teoretické základy neuronových sítí a relevantních konceptů strojového učení. V empirické části jsme aplikovali dva druhy LSTM sítí a GARCH model na pět datových sad denních …víceAbstract:
Neural networks have been increasingly utilized for different tasks in the financial sector. The main goal of this master thesis is to compare neural networks’ short-term forecasting ability against a conventional time series forecasting model. A portion of the work addresses the theoretical foundations of neural networks and the associated machine learning concepts. In the empirical part, we applied …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2019
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/81018
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
- Vedoucí: Milan Fičura
- Oponent: Bohumil Stádník
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/81018
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
A Comparative Study of Financial Time Series Forecasting Using Machine Learning and Traditional Statistical Methods - An Application To Stock Market Data
Mesut Yasar Ozturk -
A comparison of time series models for revenue and product demand forecasting in smart fridges.
Hrithik Rai SAXENA -
Time Series Analysis of Stock Index Forecasting
Yue Zheng -
Time series models applied to exchange rate forecasting: The case of Czech crown.
Kristina Oftnerová -
Stochastické modelování časových řad pomocí strukturálních modelů
Iveta Hellebrandová -
Modelování volatility finančních časových řad
Vít Hanzal -
Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
Markéta Pánková -
Empirické porovnání metod modelování časových řad
Karel FIALA