Zátěžové testy bank

Veronika Mannová

Bakalářská práce

The stress tests of the banking sector

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových testů a podrobněji analyzuje jejich výsledky v České republice i Evropské unii. V první části jsou popsány změny v evropském dohledovém systému v reakci na finanční krizi, které ovlivnily vývoj zátěžových testů. Práce obsahuje také proces zátěžového testování, vývoj metodologie a současnou metodologii zátěžových testů. Druhá část analyzuje nejdříve výsledky celoevropských zátěžových testů. Jsou zde popsány zdokonalení oproti předchozím testům, scénáře, dopady zátěže na kapitál a vliv úvěrového rizika. Práce dále obsahuje výsledky dvou zátěžových testů ČNB zveřejněných v roce 2014 a s nimi i podrobný popis aplikovaných scénářů a dopadů zátěže na bankovní sektor.

Abstract:

This bachelor thesis deals with the issues of stress testing and analyzes the results of stress tests in the Czech Republic and the European Union. In the first section are described changes in European supervisory system in response to the financial crisis, which influenced the development of stress testing. The thesis includes the process of stress testing, the development of methodology and the current methodology. The second section analyzes firstly the EU-wide stress tests. The improvements of tests compared to the previous tests, the scenarios, the impact on capital and impact of the credit risk are described here. The thesis includes the result of two stress tests made by Czech National Bank published in 2014 and also detailed description of applied scenarios and the impact of stress on the banking sector.

Klíčová slova

evropský dohledový systém, metodologie, celoevropské zátěžové testy, úvěrové riziko, zátěžové testy ČNB

Keywords

European supervisory system, methodology, EU-wide stress tests, credit risk, stress tests CNB

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
• Vedoucí: Naděžda Blahová
• Oponent: Nadira Kaimova

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance