Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Kováčik

Master's thesis

Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí

Testing stability of the parameters in econometric models: Classical and Bayesian approaches
Abstract:
This paper is devoted to the issue of parameter instability in time series models. We discuss the possibility of estimating the structural changes of two different approaches-classical and Bayesian. We provide an overview of the research in the context of both approaches and then apply some of the methods to test for structural changes in selected models of financial assets.
Abstract:
V této práci se věnujeme problematice nestability parametrů modelů časových řad. Rozebíráme možnosti odhadu strukturálních změn z dvou různých přístupů-klasického a bayesovského. Přinášíme přehled výzkumných prací v rámci obou těchto přístupů a následně některé metody aplikujeme na testování strukturálních změn na vybraných modelech finančních aktiv.
 

Keywords

strukturální zlom stabilita parametrů volatilita Bayes CUSUM GARCH Chow MCMC structural break parameter stability volatility
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/ts9gs/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.