Back to search

Miroslava PUŠKAŠOVÁ

Bachelor's thesis

Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace

Interpolation of market implied volatilities by SVI parametrization
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tzv. SVI (inspirované stochastickou volatilitou) parametrizace povrchu implikované volatility. V úvodu práce se zmiňujeme i o jiných modelech pro získání povrchu volatility a představíme základní pojmy a vlastnosti vybraných SVI parametrizací. Zaměříme se také na to, aby byly modely bezarbitrážní. Hlavním cílem práce je kalibrace vybrané parametrizace na reálná …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on SVI (stochastic volatility inspired) parameterization of the implied volatility. At the beginning we introduce other models how to obtain volatility surface, we define basic terms and list properties of selected SVI parameterizations. We also focus on no-arbitrage conditions. The main goal of the thesis is the calibration of selected parametrization to real market …more
 

Keywords

SVI parametrizace implikovaná volatilita bez arbitráže kalibrace dat evropské call opce
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

PUŠKAŠOVÁ, Miroslava. Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67861 Reference to the local database file of the institution

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Mathematics / Mathematics and Management

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.