Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace – Miroslava PUŠKAŠOVÁ
Miroslava PUŠKAŠOVÁ
Bakalářská práce
Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace
Interpolation of market implied volatilities by SVI parametrization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tzv. SVI (inspirované stochastickou volatilitou) parametrizace povrchu implikované volatility. V úvodu práce se zmiňujeme i o jiných modelech pro získání povrchu volatility a představíme základní pojmy a vlastnosti vybraných SVI parametrizací. Zaměříme se také na to, aby byly modely bezarbitrážní. Hlavním cílem práce je kalibrace vybrané parametrizace na reálná …víceAbstract:
This bachelor thesis is focused on SVI (stochastic volatility inspired) parameterization of the implied volatility. At the beginning we introduce other models how to obtain volatility surface, we define basic terms and list properties of selected SVI parameterizations. We also focus on no-arbitrage conditions. The main goal of the thesis is the calibration of selected parametrization to real market …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
PUŠKAŠOVÁ, Miroslava. Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných vědBakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a management