Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace

PUŠKAŠOVÁ, Miroslava

EN SKPřihlásit se Přihlásit se (EduID)

Theses b36alg

Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace – Miroslava PUŠKAŠOVÁ

Zpět na vyhledávání

Miroslava PUŠKAŠOVÁ

Bakalářská práce

Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace

Interpolation of market implied volatilities by SVI parametrization

Anotace:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tzv. SVI (inspirované stochastickou volatilitou) parametrizace povrchu implikované volatility. V úvodu práce se zmiňujeme i o jiných modelech pro získání povrchu volatility a představíme základní pojmy a vlastnosti vybraných SVI parametrizací. Zaměříme se také na to, aby byly modely bezarbitrážní. Hlavním cílem práce je kalibrace vybrané parametrizace na reálná …více

Abstract:

This bachelor thesis is focused on SVI (stochastic volatility inspired) parameterization of the implied volatility. At the beginning we introduce other models how to obtain volatility surface, we define basic terms and list properties of selected SVI parameterizations. We also focus on no-arbitrage conditions. The main goal of the thesis is the calibration of selected parametrization to real market …více

Klíčová slova

SVI parametrizace implikovaná volatilita bez arbitráže kalibrace dat evropské call opce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

PUŠKAŠOVÁ, Miroslava. \textit{Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace}. Online. Bakalářská práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd. 2017. Dostupné z: https://theses.cz/id/b36alg/.

@misc{PUSKASOVA2017thesis,
AUTHOR = "PUŠKAŠOVÁ, Miroslava",
TITLE = "Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace [online]",
YEAR = "2017 [cit. 2024-07-18]",
TYPE = "Bakalářská práce",
SCHOOL = "Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných vědPlzeň",
NOTE = "SUPERVISOR: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.",
URL = "https://theses.cz/id/b36alg/",
}

@misc{PUSKASOVA2017thesis,
AUTHOR = {PUŠKAŠOVÁ, Miroslava},
TITLE = {Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace},
YEAR = {2017},
TYPE = {Bakalářská práce},
INSTITUTION = {Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd},
LOCATION = {Plzeň},
SUPERVISOR = {Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.},
URL = {https://theses.cz/id/b36alg/},
URL_DATE = {2024-07-18},
}

{{Citace kvalifikační práce
 | příjmení = PUŠKAŠOVÁ
 | jméno = Miroslava
 | instituce = Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 | titul = Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace
 | url = https://theses.cz/id/b36alg/
 | typ práce = Bakalářská práce
 | vedoucí = Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
 | rok = 2017
 | počet stran =
 | strany =
 | citace = 2024-07-18
 | poznámka =
 | jazyk = 
}}

Jak správně citovat práci

PUŠKAŠOVÁ, Miroslava. Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

Soubory jsou nedostupné.

Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a management

Práce na příbuzné téma

Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Darek Šidlák