Risk management portfolia úrokových instrumentů

Martin Dolák

Bachelor's thesis

Risk Management Portolio of Interest Rates Instruments

Abstract:

Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři aspekty a uplatnění relativně mladé ekonometrické metody "risk managementu" při zjišťování a vyhodnocování úrokových rizik v oblasti dluhopisů s variabilním kuponem. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. Začíná úvodem, na který navazuje kapitola s vymezením pojmů a definic úzce spjatých s problematikou risk managementu úrokových instrumentů. V druhé kapitole je praktická část zabývající se odhadem úrokových měr PRIBOR podle Box-Jenkinsovy metodologie a ve třetí závěrečné kapitole se zabývá odhadnutím variabilních úrokových nákladů s použitím výsledků z druhé kapitoly.

Abstract:

This bachelor thesis brings to the reader's attention the aspects and applications of econometric methods of relatively young "risk management" in identifying and evaluating the interest rate risks of bonds with variable coupons. The work is divided into three main chapters. Begins with an introduction, proceed with definitions of terms and definitions closely linked with the issue of interest rate risk management instruments. The second chapter is the practical part on estimated interest rates PRIBOR by Box-Jenkins methodology and in the third final chapter deals with estimating the variable interest expenses using the results of the second chapter.

Keywords

finanční riziko, risk management, simulace úrokových nákladů, prognóza, Box-Jenkinsova metodologie, referenční úroková míra

Keywords

interest rates costs simulation, risk management, reference interest rate, prognosis, Box-Jenkins metodology, finance risks

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 20. 6. 2013
• Supervisor: Dana Králová
• Reader: Martina Hejdová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii