Zpět na vyhledávání

Miroslav Haško

Bakalářská práce

Interest Rate Models

Abstract:
Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate …více
 

Keywords

Hull-White Black-Derman-Toy interest rate tree binomial model interest rates
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2008
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/7159

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Jan Pígl

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/7159

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
  • Žádné práce na příbuzné téma.