Zpět na vyhledávání

Miroslav Haško

Bachelor's thesis

Interest Rate Models

Abstract:
Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate …more
 

Keywords

Hull-White Black-Derman-Toy interest rate tree binomial model interest rates
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2008
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/7159

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008
  • Supervisor: Jan Pígl

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/7159

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
  • No theses on a related topic available.