Řízení tržního rizika v bance - nové přístupy

Bc. Eliška Kvapilová

Diplomová práce

Management of market risk in the bank - a new approaches

Anotace:

V této práci se pojednává o řízení tržních rizik, zvláště měnového rizika, druzích tržních rizik, jejich projevech, měření a souvislostech. Teoretická část se zabývá druhy finančních rizik a postupem jejich určení, analýzou a odhadem rizika, dále se soustřeďuje na tržní riziko, možnosti jeho měření a podrobně popisuje jednotlivé typy tržního rizika. Aplikační část nejprve mapuje vztahy mezi typy tržního rizika, pak se věnuje možnostem řízení tržních rizik v rámci organizace banky a způsobům řízení tržních rizik. Postupy řízení rizika jsou předvedeny na riziku měnovém - je znázorněna struktura a hodnota měnové pozice banky, možnosti zajištění a řízení pomocí limitů.

Abstract:

This work treates on the management of market risk in the bank, especially on currency risk management, on types of market risks, their displays, measuring, and connections. The teoretical part treates on finantional risks types, and the method how to identificate them, risk analyse, and risk estimation. Then there is described the marekt risk, possibilities how to measure it, and the individual types of it. The application part is targeted, as a first, on the relationships and the conections between market risk types, then is given attention to possibilities of market risk management in the bank organisation structure and methods of market risk management. The approaches to risk management are presented on the currency risk – there is demonstrated a structure and a value of a bank currency position, possibilities of hedging and management by means of the limits.

Klíčová slova

rizikový faktor, volatilita, citlivost, zajištění proti tržnímu riziku, měnové riziko, měnová pozice, risk factor, volatility, sensitivity, market risk hedging, currency risk, currency position

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
• Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Oponent: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby