Alexey Ulyanin

Bachelor's thesis

Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition

Korelační analýza akciových indexů pomocí Empirical Mode Decomposition
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od 01.05.1998 až 20.04.2017. První část je věnována popisu samotných dat, včetně jejich grafické prezentace. Ve druhé části je blíže popisována metodologie, včetně popisu algoritmu "Empirical Mode Decomposition …more
Abstract:
This thesis studies dependence of ?nancial time series, represented by stock indices of geographically separated economics. Daily prices of selected stock indices from 01.05.1988 to 20.04.2017 are used for the analysis. In the fi?rst section the dataset is described. The second section goes through methodology for the analysis, including empirical mode decomposition (EMD) algorithm, with the help of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Michal Černý
  • Reader: Tomáš Formánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70794