Zpět na vyhledávání

Martin Radil

Bakalářská práce

Aplikace ekonometrických metod v algoritmickém obchodování

Application of econometric methods in algorithmic trading
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem funkčního obchodovacího algoritmu za pomoci ekonometrických modelů v pythonu, jeho propojení na burzu a následné porovnání efektivnosti oproti indexu Dow Jones Industrial Average.
Abstract:
This work focuses on the development of a functional trading algorithm with use of econometric models in python, its connection to the stock exchange, and subsequent comparison of its effectiveness against the Dow Jones Industrial Average index.
 

Klíčová slova

backtesting hybridní ARIMA-GARCH model GARCH High frequency trading DJIA bull market API ARIMA bear market

Keywords

ARIMA GARCH Backtesting Hybrid model ARIMA-GARCH API High frequency trading DJIA Bull market Bear market
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2024
Identifikátor: https://vskp.vse.cz/eid/94302

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2024
  • Vedoucí: Jakub Neugebauer
  • Oponent: Jakub Hruška

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94302

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii / Ekonometrie a operační výzkum

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.