Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures – Jana Boháčková
Jana Boháčková
Master's thesis
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Analysis of the Time Series Development of the VIX Index and VIX Futures
Abstract:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na modelování časové řady indexu VIX a VIX futures. V úvodu si vyslětlíme používané pojmy spojené s indexem VIX. Následně si popíšeme index VIX a jeho deriváty. Cílem této práce je najít modely, které by nám určily insvestiční strategii, která dosahuje zisku. V práci jsou použity různé typy modelů, ketré se používají pro analýzu časových řad. Jedná se o modely ARIMA …moreAbstract:
In my thesis, I focus on modeling the time series of the VIX index and VIX futures. In the introduction, we will explain the concepts used in connection with the VIX index. Subsequently, we will describe the VIX index and its derivatives. The aim of this work is to find models that would determine an investment strategy that achieves profit. Various types of models are used in the work, which are used …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/94103
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2024
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Jiří Málek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94103
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Intermarket Analysis: Anomalies in Time Series and in the Cross-Section of Returns
Radovan Studník -
Analýza časových řad futures kontraktů cen ropy
Martin Koudelka -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Volatility forecasting of selected US equities
Egor Dushin