Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích – Bc. Jakub Kropáček
Bc. Jakub Kropáček
Master's thesis
Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích
Modelling volatility in financial markets: A Bayesian approach
Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce "Byesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích" je identifikovat volatilitu na vybraném finančním trhu za využití bayesovských přístupů k modelování volatility. V první části práce jsou představeny základní poznatky z oblasti finanční volatility a jejího modelování na základě provedené literární rešerše včetně nejběžnějších modelů, které bývají při modelování …viacAbstract:
The main objective of the thesis "Bayesian approach to volatility modelling in financial markets" is to identify volatility in a selected financial market using Bayesian approaches to volatility modelling. In the first part of the thesis, the basic knowledge of financial volatility and its modelling is presented based on a literature search, including the most commonly used models that are applied …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/ack9i/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
- Vedúci: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: Ing. Martin Kutlak
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / odbor:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Práce na příbuzné téma
-
Metody předvídání volatility
Filip Hrbek -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Statistické metody predikce volatility
Kristýna Žáčková -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Predikce volatility na finančních trzích
Matej Šimšík