Martin Rolák

Bachelor's thesis

FRA and IRS: Pricing and Valuation

FRA and IRS: Pricing and Valuation
Abstract:
Bakalářská práce popisuje vývoj oceňovacího a ohodnocovacího rámce forward rate agreement (FRA) a fixed-for-floating swapů (IRS), který se začal používat v důsledku 2007-2008 finančně krize. První část bakalářské práce zkoumá, jak se dva zmíněné deriváty oceňovaly a ohodnocovaly před finanční krizí, jsou představeny jejich oceňovací a ohodnocovací vzorce. Dále jsou vymezeny předpoklady, které tvořily …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the evolution of the pricing and valuation framework of forward rate agreements (FRA) and fixed-for-floating interest rate swaps (IRS) induced by the financial crisis of 2007-2008. The first part of the thesis reviews the pre-crisis framework, the pricing and valuation formulas of the selected derivatives are presented. It is shown how one could use a single curve for …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Jaroslav Baran
  • Reader: Marek Kolman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62704

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance

Theses on a related topic