Oceňování elektrické energie v průmyslu a navazujících odvětvích

Martin Moldřík

Doctoral thesis

xxx

Abstract:

Disertační práce (DP) se zabývá oceňováním elektrické energie dodávané koncovému zákazníkovi. Hlavním cílem je navržení nového uceleného oceňovacího modelu, který předčí ve všech klíčových parametrech oceňovací model dosud používaný. Praktická aplikace teoretických poznatků, jejíž výsledky slouží pro tvorbu nového způsobu ocenění dodávek elektrické energie koncovému zákazníkovi, je provedena v první kapitole. Jedná se o ověření a kvantifikaci předpokládané závislosti cen elektřiny na vybraných energetických komoditách prostřednictvím metod korelační analýzy. Příslušnými výpočty je zde vyjádřena síla závislosti mezi porovnávanými časovými řadami energetických komodit a cenou elektřiny za období let 2010 až 2012. V závěru této kapitoly je pak popsán modelový tendr „VD 2013“, jež slouží jako praktická aplikace nově navrhovaného způsobu kalkulace ceny elektřiny a obchodníkovy marže. V kapitole druhé je provedeno stanovení obchodních marží pro podmínky tendru „VD 2013“ s využitím metod MCA, přičemž jsou stanovena nová hodnotící kritéria. Na základě těchto kritérií jsou vytvořeny kriteriální matice a určeny váhy jednotlivých kritérií za pomoci Saatyho metody párových porovnání kritérií. Výsledkem je stanovení pořadí jednotlivých variant, přičemž na základě tohoto pořadí je následně kvantifikována výše obchodníkovi marže použité pro stanovení nabídky na dodávku elektrické energie příslušnému koncovému zákazníkovi v tendru „VD 2013“. Kapitola třetí popisuje způsob samotného stanovení nabídkové ceny elektřiny koncovému zákazníkovi. Jsou zde vymezeny vstupy v podobě dat, jež jsou nutná pro ocenění za pomoci uvedených kalkulačních modelů. Rovněž jsou zde zmíněny způsoby jejich zpracování v současné době a navržen nový způsob jak s nimi pracovat efektivněji. Pro lepší srovnání jsou zde uvedeny oba kalkulační modely ocenění dodávek elektrické energie, tzn. dosavadní, jež je používaný nyní, a nový, který je poprvé navržen pro potřeby této DP. Oba modely jsou aplikovány na modelové výběrové řízení na dodávku elektrické energie koncovým zákazníkům „VD 2013“. Dále je pak provedeno srovnání výsledků obou oceňovacích modelů a kvantifikována úspora pro zákazníka a ztráta pro obchodníka. Závěr této kapitoly je věnován rizikům, jež jsou spojena s oceňováním elektrické energie, přičemž jsou zde navrženy způsoby jak tato rizika minimalizovat. Predikce budoucího vývoje cen elektřiny, která má sloužit pro potřeby modelového výběrového řízení na dodávku elektrické energie koncovým zákazníkům „VD 2013“, je provedena formou analýzy časové řady cen elektrické energie v kapitole čtvrté. Vybraná časová řada F PXE CZ BL - CAL 13 je nejdříve podrobena zkoumání z hlediska podmínek, které by měla pro relevantní zpracování splňovat. Poté je provedena aplikace Box-Jenkinsovy metodologie a na jejím základě vytvořen odpovídající model časové řady sloužící k její předpovědi. Tato časová řada je posléze predikována za pomoci vybraných modelů, a to jak v případě časové řady původní, tak i pro časovou řadu prvních diferencí. Výsledky předpovědi této časové řady jsou poté porovnány se skutečností, která již byla v době tvorby této DP známa. Kapitola pátá pak představuje závěr, ve kterém je mimo jiné provedeno zhodnocení práce z hlediska dosažených cílů.

Abstract:

The Ph.D. thesis deals with pricing of electric power supplied to end customers. The aim focus is to design a new integral model with its key parameters excelling the model currently in use. Practical application of theoretical findings the results of which are used for development of new method applied to pricing of electric power to the end customer has been included in chapter first. This chapter focuses on verification and quantification of assumed dependency of electric power price on selected power commodities using the correlation analysis methods. Chapter second concerns setting of profit margins using MCA methods. That results in determination of order of individual options, whereas this order enables further quantification of amount of trader's margin used to process quotation for supply of electric power to the relevant end customer. Chapter third describes the specific method for processing of quotation for electric power supply to the end customer. Better comparison is aided by both calculation modes for pricing of electric power supply, i.e. the existing one currently used and the new one designed for purpose of this dissertation. Both models have been applied to model tender for supply of electric power to end customers. Prediction of the future development of electric power power prices, which is to serve the purpose of model tender for supply of electric power to end customers, has been processed by means of time series analysis of electric power prices in chapter four. Results produced by prediction of this time series are then compared to reality already known during elaboration of this dissertation. Chapter five then represents a conclusion, which contains assessment with respect to objectives accomplished, besides other, as well as reference to potential benefits of this dissertation for practical applications and scientific progress.

Keywords

Liberalizace trhu s elektřinou, cena elektrické energie, koncový zákazník, obchodník s elektřinou, cena dodávky elektřiny, obnovitelný zdroj energie, roční hodinový diagram odběru, odběrné předávací místo, dekompozice, PXE, EEX, ERU, OTE, TDD, finanční časová řada, trend, sezónní složka, Box-Jenkinsova metodologie, ARIMA, AR, MA, predikce, analýza

Keywords

Liberalisation of electric power market, price of electric power, end customer, trader of electric power, price of electric power supply, renewable energy source, annual hourly diagram of consumption, off-take exchange point, PXE, EEX, ERU, OTE, TDD, financial time series, Box-Jenkins methodology, ARIMA, prediction, MCA

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 27. 9. 2013
• Supervisor: Iveta Vozňáková
• Reader: Jaroslav Purmenský, Kamil Kolarčík, Břetislav Meca

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doctoral programme:
Řízení průmyslových systémů