Metódy optimálnej alokácie aktív

Bc. Rastislav Machava

Diplomová práce

Optimal asset allocation methods

Abstract:

In this diploma thesis we deal with commodities in terms of diversification benefit. The aim of this thesis is to evaluate diversification benefits of industrial commodities for investors with portfolios consisting of traditional asset classes. First, we focus on theoretical foundation of two methods of portfolio creation (Mean-variance and naive) and also on methodology of assessment criterion. Then, we create literature review. In empirical part of the thesis we analyse those portfolios according to specifing method in-sample and out-of-sample context.

Abstract:

V tejto diplomovej práci sa venujeme komoditám a ich diverzifikačnému prínosu. Cieľom práce je pomocou vhodných hodnotiacich kritérií určiť prínos priemyselných komodít pre investora s portfóliom zloženého z tradičných aktív. V práci najprv teoreticky priblížime dve metódy tvorby portfólia (Mean-variace a naive) a metodológiu hodnotiacich kritérií. Následne vytvoríme prehľad odbornej literatúry. V praktickej časti budeme analyzovať zložené portfóliá v in-sample a out-of-sample kontexte

Klíčová slova

Mean-variance metóda, Naïve metóda, alokácia aktív, spanning test, Mean-variance method, Naïve method, Asset allocation

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
• Vedoucí: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
• Oponent: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance