Pricing and calibration of Libor Market Model – Daniela Pozsonyiová
Daniela Pozsonyiová
Master's thesis
Pricing and calibration of Libor Market Model
Oceňování a kalibrace Libor Tržního Modelu
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou modelů úrokových měr, speciálně LIBOR tržním modelem. Práce prezentuje základnou teorii k úrokové míře, k derivátům úrokových měr a nejdůležitější modely úrokových měr. Je provedena kalibrace LIBOR tržního modelu na reálné tržní data. Pomocí tohto modelu a Hull-Whitova modelu je oceněná Evropská swapce a výsledky jsou porovnány. Dále je oceněná bermudská swapce, což …moreAbstract:
This thesis focuses on models of interest rate, especially LIBOR market model. It presents the interest rate theory, interest rate derivatives and most important models of the interest rate. The LIBOR market model is calibrated to real market data. A pricing of a European swaption is performed according to Hull-White model and according to LIBOR market model, the results are compared. A Bermudan swaption …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74365
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2018
- Supervisor: Marek Kolman
- Reader: Martin Diviš
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74365
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství