Pricing and calibration of Libor Market Model – Daniela Pozsonyiová
Daniela Pozsonyiová
Diplomová práce
Pricing and calibration of Libor Market Model
Oceňování a kalibrace Libor Tržního Modelu
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou modelů úrokových měr, speciálně LIBOR tržním modelem. Práce prezentuje základnou teorii k úrokové míře, k derivátům úrokových měr a nejdůležitější modely úrokových měr. Je provedena kalibrace LIBOR tržního modelu na reálné tržní data. Pomocí tohto modelu a Hull-Whitova modelu je oceněná Evropská swapce a výsledky jsou porovnány. Dále je oceněná bermudská swapce, což …víceAbstract:
This thesis focuses on models of interest rate, especially LIBOR market model. It presents the interest rate theory, interest rate derivatives and most important models of the interest rate. The LIBOR market model is calibrated to real market data. A pricing of a European swaption is performed according to Hull-White model and according to LIBOR market model, the results are compared. A Bermudan swaption …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74365
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
- Vedoucí: Marek Kolman
- Oponent: Martin Diviš
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74365
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství