Relevance využití frikcí ve vybraném DSGE modelu

Bc. Luisa Krampolová

Diplomová práce

Relevance of frictions in the DSGE model

Anotace:

Cílem práce je posoudit význam zavedení frikcí do DSGE modelu. Vybrané frikce jsou nejprve popsány, dále je uvedena četnost jejich zastoupení v odborné literatuře v čase. Poté jsou představeny čtyři alternativní specifikace DSGE modelu a data vybrané ekonomiky využitá k analýze modelu. Následně jsou aplikovány jednotlivé metody pro posouzení kvality odhadů jednotlivých modelových konceptů a jejich schopnosti správné identifikace skutečného data generujícího procesu.

Abstract:

The aim of the thesis is to assess the importance of introducing frictions into the DSGE model. First, the selected frictions are introduced, then the frequency of their use in the literature in time is performed. Then, four alternative specifications of the DSGE model and data of the selected economy used for the analysis of the model are presented. Finally, selected methods are applied to assess the quality of estimates of model concepts and their ability to correctly identify the actual data generating process.

Klíčová slova

DSGE model, frikce, zvyk ve spotřebě, cenová indexace, analýza momentů, Bayesův faktor, predikční výkonnost, frictions, habit in consumption, price indexation, moment analysis, Bayes factor, forecast performance

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
• Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
• Oponent: Ing. Jakub Moučka

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii