Modely časových řad s aplikacemi v ekonomii

Bc. Milan Machalec

Diplomová práce

Time series models with applications in economics

Abstract:

The thesis is focused on the ability of information and prediction criteria for model selection and the analysis of economic time series of Czech GDP, Czech unemployment rate and CZK/EUR exchange rate. We put emphasis on linear models like ARMA. We present estimation results of these models and we test the forecast performance of several models for these time series. Thesis contains recursive parameters estimates as well.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá schopnosťami informačných a predikčných kritérií pri výbere modelov a analýzou ekonomických časových radov HDP Česka, miery nezamestnanosti Česka a výmenného kurzu CZK/EUR. Dôraz je kladený na lineárne ARMA modely. Prezentované sú výsledky odhadov týchto modelov a je testovaná predikčná schopnosť viacerých modelov pre tieto časové rady. Súčasťou práce je aj rekurzívny odhad parametrov.

Klíčová slova

ARMA model, časové rady, informačné kritéria, predikčné kritéria, rekurzívny odhad parametrov, time series, information criteria, prediction criteria, recursive parameters estimates

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Zdeněk Liščinský

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie