Analysis of entry and exit signals applied for futures trading strategy

Martin Vandas

Bachelor's thesis

Analýza vstupních a výstupních signálů aplikovaná na futures trhy

Abstract:

Tato bakalářská práce se zabývá procesem vytváření jednoduché spekulační strategie na futures trzích. První část práce vymezuje futures kontrakty, charakteristiky subjektů, kteří s nimi obchodují a rizika, která s sebou spekulační obchody nesou. V dalších částech práce jsou popsány vstupní a výstupní signály namodelované strategie a jejich efekt na dosažené výsledky testování. Cílem práce je zjistit, která část procesu je pro strategii důležitější a zda kombinací těchto částí lze dosáhnout lepších výsledků. To vše s ohledem na další faktory, které hrají v těchto částech důležitou roli.

Abstract:

This bachelor thesis is based on creating a simple speculation strategy applied for futures markets. The first part of this work describes futures contracts, characteristics of subjects who trade with them and risks connected with futures trading. The next parts present entry and exit signals of modelled trading strategy and their effects on the final measured results. The goal of this work is to find out, which part of the process of creating strategies is more important and whether the combination of both ensures better trading results, concerning other important factors.

Keywords

tvorba spekulační strategie, vstupní a výstupní signály, futures kontrakty

Keywords

entry and exit signals, strategies of speculation, futures contracts

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

• Date of defence: 4. 2. 2011
• Supervisor: Petr Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví