Back to search

Martin Stolín

Master's thesis

Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv

The Influence of the Hurst Exponent on the Performance of Selected Methods for Predicting Prices of Financial Assets
Abstract:
Práce se zabývala vlivem Hurstova exponentu na úspěšnost metod předvídání cen aktiv. Nejprve byly popsány dosavadní znalosti a základní teorie (metody stanovení Hurstova exponentu, časové řady s dlouhou pamětí, indikátory technické analýzy) potřebná ke zpracování dat. Následně byly vybrané poznatky aplikovány na reálných datech z oblasti finančních trhů. Vliv Hurstova exponentu se potvrdil na vybraných …more
Abstract:
The thesis were address the influence of the Hurst exponent on the effectiveness of prediction methods for asset prices. Initially, existing knowledge and fundamental theories (methods of determining the Hurst exponent, time series with long memory, technical analysis indicators) necessary for data processing was described. Subsequently, the selected findings were applied to real financial market data …more
 

Keywords

Hurstův exponent ARFIMA Vlnková transformace Dlouhá paměť Technická analýza

Keywords

Hurst exponent Long memory ARFIMA Wavelet transform Technical analysis
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2023
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/91350

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2023
  • Supervisor: Milan Fičura
  • Reader: Karel Janda

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91350

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Finanční inženýrství

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.