Martin Stolín

Master's thesis

Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv

The Influence of the Hurst Exponent on the Performance of Selected Methods for Predicting Prices of Financial Assets
Anotácia:
Práce se zabývala vlivem Hurstova exponentu na úspěšnost metod předvídání cen aktiv. Nejprve byly popsány dosavadní znalosti a základní teorie (metody stanovení Hurstova exponentu, časové řady s dlouhou pamětí, indikátory technické analýzy) potřebná ke zpracování dat. Následně byly vybrané poznatky aplikovány na reálných datech z oblasti finančních trhů. Vliv Hurstova exponentu se potvrdil na vybraných …viac
Abstract:
The thesis were address the influence of the Hurst exponent on the effectiveness of prediction methods for asset prices. Initially, existing knowledge and fundamental theories (methods of determining the Hurst exponent, time series with long memory, technical analysis indicators) necessary for data processing was described. Subsequently, the selected findings were applied to real financial market data …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2023
  • Vedúci: Milan Fičura
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91350

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Finanční inženýrství