Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem

Bc. Vladimír Říský

Master's thesis

Application for processing statistical data and option pricing by trinomial model

Abstract:

Tato práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována vysvětlení pojmů a vytvoření algoritmů empirické statistiky, trinomického modelu kompatibilního s Blackovým-Scholesovým modelem, autonomního trinomického modelu, oceňování opcí a předčasného uplatnění a předčasného prodeje opce. Ve druhé části se zabývá potvrzením hypotéz, že rozšířením algoritmu binomického modelu lze získat algoritmus trinomického modelu a že projekcí software binomického modelu na parametry trinomické lze získat software modelu trinomického. Ve své třetí části pokračuje implementací programu pro výpočty empirické statistiky, Blackova-Scholesova modelu, binomického modelu, trinomického modelu kompatibilního s Blackovým-Scholesovým modelem, autonomního trinomického modelu, oceňování opcí a předčasného uplatnění a předčasného prodeje opcí.

Abstract:

The thesis is devided to three parts. The first part attends to the explication of terms and to the creating algorithms of empirical statistics, the trinomial model compatible with the Black-Scholes model, the autonomous trinomial model, premature assertion and premature sales of the option. The second part is concerned with the validation of hypotheses that it is possible to obtain an algorithm of the trinomial model by extention of algorithm of the binomial model and the trinomial model software is available to be obtained by projection of the binomial model software to trinomial parameters. The third part maintains an implementation of the program for calculations of empirical statistics, the Black-Scholes model, the binomial model, the trinomial model compatible with Black-Scholes model, the autonomous trinomial model, a valuation of options and premature assertions and premature sales of options.

Keywords

Statistika, analyticko-syntetický model, statistické metody, Blackův-Scholesův model, binomický model, trinomický model, oceňování opcí, Statistics, analytical and synthetic model, statistical methods, Black-Scholes model, binomial model, trinomial model, option pricing

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 12. 6. 2012
• Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
• Reader: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Informatics / Applied Informatics