Zpět na vyhledávání

Michaela Veličková

Master's thesis

Posouzení hedgingové strategie pomocí simulace Monte Carlo

Assessment of Hedging Strategy Using Monte Carlo Simulation
Abstract:
Cílem práce je posouzení vhodné hedgingové strategie s aplikací metody simulace Monte Carlo. V teoretické části jsou popsány metody statistického odhadu pravděpodobnostního rozdělení výnosů, simulace Monte Carlo a v neposlední řadě jsou zde popsány finanční deriváty, riziko a možnosti zajištění proti riziku. V praktické části jsou nejprve sestavena optimální akciová portfolia, každé v jedné ze dvou …more
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate appropriate hedging strategies using Monte Carlo simulation. Teoretical part is focused on the description of statistical estimation of return's probability distribution, Monte Carlo simulation and last but not least there are characterised financial derivatives, risk and hedging against risk possibilities. In practical part there are two optimal stock portfolios …more
 

Keywords

akciové portfolio finanční deriváty forward hedging měnové riziko optimální portfolio riziko rozdělení pravděpodobnosti simulace Monte Carlo.

Keywords

financial derivatives hedging foreign exchange risk forward Monte Carlo simulutation optimal portfolio probability distribution risk stock portfolio
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/117984

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava