Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Disertační práce

Determinanty cen swapů úvěrového selhání

Determinants of credit default swaps prices
Anotace:
Swap úvěrového selhání představuje nástroj navržený pro řízení úvěrového rizika. Ceny swapů úvěrového selhání mohou sloužit jako potenciální indikátor situace společnosti. Subjekty finančního trhu se zajímají o faktory, které určují cenu těchto kontraktů, a o další aspekty související s určením ceny swapů úvěrového selhání. Cílem disertační práce je proto determinovat faktory, které mají vliv na změny …více
Abstract:
Credit default swap represent a tool developed for credit risk management. Credit default swap spreads can be used as an indicator of the potential situation of a company. Financial market participants are interested in factors that determine price of these contracts and in other aspects that are related with the determination of credit default swap spreads. The aim of the doctoral thesis is to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Witzany

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví (čtyřleté) / Finance